Estratégia Straddle Uma abordagem simples para o mercado neutro Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticadas projetadas para ajudar os comerciantes a ter sucesso independentemente de o mercado se mover para cima ou para baixo. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condores de ferro e borboletas de ferro. São lendários no mundo das opções. Eles exigem uma compra e venda complexas de múltiplas opções em vários preços de exercício. O resultado final é garantir que um comerciante possa lucrar, não importa onde o preço subjacente do estoque, da moeda ou da mercadoria acabe. No entanto, uma das estratégias de opções menos sofisticadas pode atingir o mesmo objetivo de mercado neutro com muito menos aborrecimentos - e é efetivo. A estratégia é conhecida como um estrondo. Só exige a compra ou venda de uma colocação e uma chamada para se ativar. Neste artigo, dê uma olhada em diferentes tipos de estradas e os benefícios e armadilhas de cada um. Tipos de Straddles Um straddle é uma estratégia que é realizada mantendo um número igual de puts e calls com o mesmo preço de ataque e datas de validade. Os seguintes são os dois tipos de posições de estradas. Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de uma colocação e uma chamada exatamente o mesmo preço de ataque e data de validade. O longo escalão destina-se a tirar proveito da mudança de preço de mercado, aproveitando a maior volatilidade. Independentemente de qual direção o preço do mercado se move, uma posição longa e estranha o posicionará para aproveitar isso. Short Straddle - O short straddle exige que o comerciante venda uma opção de colocação e uma opção de compra no mesmo preço de exercício e data de validade. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de cobrar o prêmio como lucro. Um comerciante só prospera quando uma estrada curta está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucrar será baseada em 100 na falta de capacidade do mercado para subir ou para baixo. Se o mercado desenvolver um viés de qualquer maneira, então o prêmio total coletado está em perigo. O sucesso ou o fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as opções possuem inerentemente junto com o impulso global dos mercados. (Para mais, consulte Tutorial de Bases de opções) O Long Straddle Um longo straddle é especialmente projetado para ajudar um comerciante a conquistar lucros, não importa onde o mercado decida ir. Existem três direções em que um mercado pode se mover: para cima, para baixo ou para os lados. Quando o mercado está se movendo para o lado de fora, é difícil saber se ele irá invadir o lado oposto ou negativo. Para se preparar com sucesso para o mercado breakout. Há uma das duas opções disponíveis: o comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado quebra nessa direção. O comerciante pode proteger suas apostas e escolher os dois lados simultaneamente. É aí que entra o longo estrondo. Ao comprar uma ligação e uma ligação, o comerciante é capaz de pegar os mercados se movendo independentemente de sua direção. Se o mercado subir, a ligação está aí se o mercado se deslocar para baixo, a posição está lá. Na Figura 1, olhamos para um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro preso entre 1,5660 e 1,54. Enquanto o mercado parece que pode avançar o preço 1.5660, não há garantia de que o fará. Com base nessa incerteza, a compra de um estrondo nos permitirá pegar o mercado se ele rompe o lado positivo ou se ele voltar para o nível 1.54. Isso permite que o comerciante evite surpresas. Desvantagens para a Long Straddle A seguir estão as três principais desvantagens para o longo straddle. Despesa Risco de perda Falta de volatilidade A regra de ouro quando se trata de opções de compra é que as opções no dinheiro e no dinheiro são mais caras do que as opções fora do dinheiro. Cada opção no dinheiro pode valer alguns milhares de dólares. Então, enquanto a intenção original é conseguir o movimento dos mercados, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco. Na Figura 2, vemos que o mercado se rompe com a vantagem, direto em 1.5660. Isso nos leva ao segundo problema: risco de perda. Enquanto a nossa chamada em 1.5660 agora se mudou no dinheiro e aumentou o valor no processo, a posição 1.5660 agora diminuiu em valor porque agora se afastou mais do dinheiro. Quão rápido um comerciante pode sair do lado perdedor de straddle terá um impacto significativo sobre o resultado geral lucrativo do straddle pode ser. Se as perdas das opções forem mais rápidas do que as ganhos da opção ou o mercado não se move o suficiente para compensar as perdas, o comércio global será um perdedor. A desvantagem final trata da composição inerente das opções. Todas as opções são constituídas pelos dois valores a seguir. Valor de tempo - O valor do tempo vem de quão longe a opção é expirar. (Para mais informações, leia A Importância do Valor do Tempo.) Valor intrínseco - O valor intrínseco vem do preço de exercício das opções, dentro, ou no dinheiro. Se o mercado não tiver volatilidade e não se movendo para cima ou para baixo, tanto a opção de colocação como de chamada perderá valor todos os dias. Isso acontecerá até que o mercado escolha definitivamente uma direção ou as opções expiram sem valor. The Short Straddle A força curta das estradas também é sua desvantagem. Em vez de comprar uma colocação e uma chamada, uma venda e uma chamada são vendidas para gerar renda dos prémios. Os milhares que gastaram os compradores de colocar e ligar realmente preencheram sua conta. Isso pode ser uma grande vantagem para qualquer comerciante. A desvantagem, no entanto, é que quando você vende uma opção, você se expõe a riscos ilimitados. (Para leitura relacionada, veja Opções de perigo que podem diminuir seu portfólio.) Enquanto o mercado não se mover para cima ou para baixo no preço, o comerciante de curta distância está perfeitamente bem. O melhor cenário rentável envolve a erosão tanto do valor do tempo quanto do valor intrínseco das opções de colocação e chamada. No caso de o mercado escolher uma direção, o comerciante não só tem que pagar por quaisquer perdas acumuladas. Mas ele ou ela também deve devolver o prémio que ele coletou. O único recurso que os comerciantes de estradas curtas tem é comprar de volta as opções que eles venderam quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de um comércio. Se isso não for feito, a única opção é manter-se até o vencimento. Quando Straddles funciona melhor A opção straddle funciona melhor quando atende a pelo menos um desses três critérios: o mercado está em um padrão lateral. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões extensivas em um anúncio específico. Os analistas podem ter um tremendo impacto sobre como o mercado reage antes de um anúncio ser feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncios governamentais, faça o possível para prever qual será o valor exato do anúncio. Os analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio real, o que inadvertidamente força o mercado a subir ou diminuir. Se a previsão é correta ou errada é secundária à forma como o mercado reage e se o seu crescimento será lucrativo. (Para obter mais informações, leia as Recomendações dos analistas: As avaliações de venda existem) Depois que os números reais são lançados, o mercado tem uma das duas maneiras de reagir: a previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir o ímpeto do preço real uma vez que o anúncio é feito. Em outras palavras, prosseguirá na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle devidamente criado, curto ou longo, pode tirar proveito com sucesso desse tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre ao saber quando usar um curto ou um longo straddle. Isso só pode ser determinado quando o mercado irá se opor às notícias e quando as notícias simplesmente aumentarão a dinâmica da direção do mercado. Conclusão Existe uma pressão constante sobre os comerciantes para optar por comprar ou vender, cobrar prémios ou pagar prémios, mas o straddle é o grande equalizador. O straddle permite que um comerciante deixe o mercado decidir onde quer ir. O anúncio comercial clássico é a tendência é o seu amigo. Aproveite uma das poucas vezes que você tem permissão para estar em dois lugares ao mesmo tempo, tanto com um toque quanto com uma chamada. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em mídias que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passaram em 2010 em uma tentativa. Portfolio Management é a arte e a ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma instalação doméstica conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores do valor procuram ativamente ações de. BREAKING DOWN Straddle Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que um preço de ações se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual direção. Assim, esta é uma estratégia neutra, uma vez que o investidor é indiferente se o estoque subiu ou baixou, desde que o preço se mova o suficiente para que a estratégia obtenha lucro. Mecânica e características da Straddle A chave para criar uma posição de straddle longo é comprar uma opção de chamada e uma opção de colocação. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e a data de validade. Se os preços de faturamento não correspondentes forem comprados, a posição é então considerada um estrangulamento, não um estrondo. As posições de longo alcance têm lucros ilimitados e riscos limitados. Se o preço do subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do activo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prémios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para entrar na posição, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do ativo subjacente está aumentando é dado por: Lucro (acima) Preço do ativo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - prêmio líquido pago O lucro quando o preço do ativo subjacente está diminuindo é dado por : Lucro (baixo) Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prémio líquido pago A perda máxima é o total do prémio líquido pago mais as comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções no vencimento. Existem dois pontos de ponto de equilíbrio em uma posição de estrondo. O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prémio líquido pago. O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio pago. Exemplo de Straddle A O estoque tem um preço de 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 tem um preço de 3, e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também tem um preço de 3. Um investidor entra em uma estrada comprando uma de cada opção. A posição terá lucro no vencimento se o estoque tiver um preço acima de 56 ou abaixo de 44. A perda máxima de 6 ocorre se o estoque ainda tiver um preço de 50 no vencimento. Por exemplo, se o estoque tiver o preço de 65, a posição ganharia: Lucro 65 - 50 - 6 9A Straddle Estratégia para Negociar a Notícia Por: O pessoal dos anúncios de notícias da FXTM Trading pode ser perigoso para sua saúde de responsabilidade, mas a equipe da FXTM Oferece uma estratégia que pode mitigar os riscos. Usando o sentimento para avaliar a direção provável de um mercado durante um comunicado de imprensa e colocar um comércio nessa direção à medida que o relatório se aproxima é uma boa maneira de negociar um comunicado de imprensa quando você tiver uma idéia de como o mercado vai se mover. No entanto, outro método e um que não requer qualquer viés quanto à direção provável, é usar uma estratégia de straddle, pelo qual você coloca duas ordens em ambos os lados do mercado imediatamente antes do lançamento ser anunciado. O princípio por trás desta estratégia é que os comunicados de imprensa geralmente aumentam ou diminuem fortemente em uma figura, dando volatilidade suficiente para lucrar com qualquer direção do mercado. Itrsquos por esta razão que a estratégia de straddle funciona melhor nos anúncios mais recentes de comunicações de notícias mais variáveis, as folhas de pagamento não agrícolas e as vendas de varejo, especialmente. A Estratégia Straddle Para entender melhor o conceito da estratégia straddle, é melhor dar uma olhada em um exemplo. Sayrsquos diz, você é comerciante do GBPUSD e é a primeira sexta-feira do mês. Portanto, às 13h30 GMT, o número de folha de pagamento não agrícola será lançado em uma figura que sabemos que provoca volatilidade significativa nos mercados de forex com um movimento médio de pip de cerca de 100 pips. Para utilizar a estratégia de straddle então, veja como o GBPUSD se comercializa nos 30 minutos antes do anúncio ter lugar. O preço mais alto e o preço mais baixo durante esse período irão atuar como seu alcance. Pouco antes do anúncio, coloque duas ordens, um par de pips abaixo do fundo do seu alcance e um, um par de pips acima do topo da sua gama. Quando o comunicado de imprensa é lançado, o cenário mais provável é que o mercado aumentará ou diminuirá, tirando uma das suas ordens e entrando em um lucro decente. Você então deve tomar uma decisão rápida sobre se deve aproveitar o lucro ou aguentar um pouco mais. Se você decidir segurar um pouco mais, uma opção é trazer sua parada para bloquear alguns lucros. Geralmente, você não deve tentar ganhar muito mais da metade do movimento médio de pips associado ao lançamento, então, neste caso, seja conservador e vise cerca de 40 a 50 pips. Whipsaw Na ocasião, é inevitável que você fique empolgado com essa estratégia. Em outras palavras, o mercado pode aumentar, retirar sua primeira ordem antes de reverter e retirar sua segunda ordem, efetivamente cancelando sua posição por uma perda. Isso é inevitável e muitas vezes ocorre quando os comerciantes reagem a um elemento de um comunicado de imprensa antes de perceber que há mais dados que os olhos. Por exemplo, as folhas de pagamento não agrícolas são freqüentemente divulgadas com revisões para o número de monthrsquos anterior. Este número é conhecido por afetar o mercado quando é radicalmente diferente do que foi relatado anteriormente. No entanto, existem duas soluções para este problema. O primeiro envolve o início de uma terceira ordem para que quando sua posição seja cancelada, ela também é revertida ao mesmo tempo e você está de volta com uma posição na direção do mercado. Dependendo da volatilidade do comunicado de imprensa, fazê-lo, geralmente, ainda resultará em um lucro decente. O segundo é prestar uma análise cuidadosa ao relatório de notícias em si. Se você é capaz de analisar a informação com rapidez, você pode tomar uma decisão para fechar ou abrir o seu comércio, dependendo da figura. Por exemplo, se o comunicado de imprensa estiver em linha com as expectativas, as chances são de que o mercado pode não se mover muito. Nesse ponto, você pode decidir simplesmente fechar todos os pedidos e posições. Comentar Vídeos relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale ConoscoStraddle trading EA Preciso de ajuda com esta EA. Seu objetivo é o comércio de estradas de notícias. Os parâmetros de entrada são: 1) número de lotes que você deseja negociar 2) número de pips longe do preço atual 3) TP 4) SL 5) você quer uma ordem de compra, uma ordem de venda ou ambas 6) data e hora desejada Ordens para ser colocado Quando você deixa funcionar, ele colocará comprar e comprar ordens no momento que você especificou, com perda de parada e lucros alvo que você entrou. Testei algumas vezes no demo e usei-o hoje pela primeira vez na conta ao vivo do NFP. Fez um ótimo trabalho, colocou ordens da maneira que eu queria, 1 minuto antes da notícia. Agora, não tenho experiência suficiente em codificação para fazer com que esta EA funcione exatamente o que eu quero, então espero que vocês possam me ajudar. A) Eu não sei como fazer a EA para verificar a data e a hora de fazer pedidos. Por enquanto, está conferindo apenas o tempo. B) Gostaria de ter uma opção para colocar a data e hora de caducidade das ordens, não sei como fazer isso. Eu vi que há um parâmetro para expiraton naquela função que é chamada quando a ordem é colocada, mas eu sempre recebo erros quando eu tentei usá-lo, então eu simplesmente deixei ele em 0 (zero) por enquanto. C) Por enquanto, ele colocará apenas 1 compra e 1 ordem de venda, talvez seja uma boa idéia parametrizar isso também para que possamos escolher 1 ou mais ordens para serem colocados em qualquer direção. Se você acha que essa EA vale a pena, sinta-se à vontade para adicioná-la e aprimorá-la de qualquer maneira que entender. Eu tenho estado a trocar comércio por algum tempo agora com um bom sucesso. Estou interessado em ouvir ou ver qualquer programação que ajude. Atualmente, coloca a entrada de pedidos em 10 pips de alta e 10 pips baixos de preço atual 3 minutos antes dos principais us e eur annues. Com 10 paradas de perda em cada uma. Muitas negociações positivas na linha para contar. Eu estaria interessado em seu programa. Gostaria de ouvir isso 20pipperdaily, eu sou bastante novo para este thingy estranho, ainda assim, com medo de whipsaws. Mas parece que se o alvo é pequeno o suficiente, como 10 pips ou algo assim, pode ser atingido na maioria dos anúncios. Espero que alguns possam nos ajudar com essa EA. Entendo. Então, tudo o que preciso é para saber o tempo do meu computador por alguns segundos. Ainda não vejo quotordersquot exibido. Isso é suposto ser normal BTW. Eu tenho uma posição aberta, embora em um par de moedas diferente. Isso interferirá com o script. Eu vejo esse código: se (OrdersTotal () 0) Isso afeta o script straddle Se não houver nenhuma alteração no preço, EA não será executada. Agora, sobre o número de pedidos. OrdersTotal () irá contar todas as ordens em todos os pares com os quais a EA está anexada. Então, isso significa que, assim que ele abrir um pedido em um par, ele vai parar de colocar mais pedidos. Vou mudar o código para que a EA possa trabalhar em mais de um par ao mesmo tempo, irá publicá-lo aqui assim que estiver pronto. Obrigado branac
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