Reenchimento de intervalo de reversão da manhã O preenchimento da lacuna de reversão da manhã é outra excelente configuração comercial para a primeira hora de negociação, de preferência dentro dos primeiros 20 a 30 minutos de negociação. Esta estratégia é uma peça de teatro sobre uma mudança no impulso do mercado e está diretamente vinculada à manipulação do mercado pelo criador de mercado aberto. Como discutimos em nossa introdução às lacunas matinais. O fabricante de mercado pode manipular legalmente o preço de abertura de um estoque e uma inversão pode ocorrer nas circunstâncias corretas. É muito semelhante ao breakout da manhã que discutimos, mas é uma lacuna e existem diferentes fatores que impulsionam a configuração. O conceito de preencher uma lacuna é quase uma profecia auto-realizável, pois os comerciantes são treinados para acreditar que isso ocorrerá com uma alta probabilidade. Além disso, esta estratégia de negociação do dia funciona especialmente bem em ações de grandes capitais, pois acumulam maiores níveis de interesse através do intercâmbio de programas institucionais. Eles também são mais líquidos e têm mais flexíveis spreads de bidask que permitem uma derrapagem mínima, especialmente em milhares de ações. Para uma divulgação justa, esta não é uma das minhas configurações preferidas. Eu não gosto de negociar contra a tendência, torna a negociação um pouco mais difícil na minha opinião. Regras de negociação Além de procurar ações com volume pesado. Eu gosto de limitar esses candidatos comerciais a aqueles que exibem uma lacuna de 3 a 7 no horário aberto. Uma vez que você começa a ver grandes lacunas comerciais (ou seja, mais de 10), os estoques tendem a ficar presos em um intervalo de negociação lateral para o resto do dia. Essas ações geralmente são pesadas em itens relacionados a notícias, para os quais ninguém está disposto a dedicar muito capital para. Antes de entrar na instalação, recomendo vivamente que os comerciantes sigam estas duas regras: 1) Lembre-se de que falamos sobre assistir o mercado geral para garantir que todos os barcos navegassem na mesma direção. É essencial que o mercado amplo esteja se movendo no Direção antecipada do seu comércio ou se preparando para fazê-lo. Isso aumentará drasticamente as probabilidades de que este comércio funcione. 2) Esta configuração funcionará melhor quando as lacunas de estoque na direção oposta da tendência primária. Ele tem melhores chances de preencher a lacuna se houver geralmente um forte viés para o lado positivo. Agora que temos isso fora do caminho, vamos dar uma olhada na configuração. Procure um intervalo de curto prazo para configurar após o intervalo. Eu gosto de ver essa faixa não demorar mais de 30 minutos para se desenvolver. Dê uma olhada no nosso exemplo abaixo. Este é um excelente exemplo porque ilustra o princípio da agilidade e da disciplina. Observe o intervalo que se desenvolve no gráfico do Bank of America (BAC). É uma lacuna menor após uma tendência de alta (não mostrada no gráfico) e cria um martelo de aparência muito agradável na barra de abertura. Em seguida, move-se de lado, imitando uma bandeira de touro. Indicando que há força antes de desafiar a área de 7.40. Embora não tenhamos os dados de tempo e vendas disponíveis neste momento, podemos assumir que o volume não era terrivelmente pesado na sexta barra que quebrou a resistência. Ele passou por isso, mas não acelerou. Um comerciante que comprou o breakout (como referido em 1 no gráfico) teria percebido rapidamente que o comércio revertido e deveria ter sido interrompido um pouco abaixo da área de breakout. No entanto, houve outra chance de voltar a entrar no comércio, desta vez em melhores circunstâncias. Na próxima barra (referenciada como 2), observe a grande captação em volume e a aceleração de preço para esvaziar a área de resistência. Agora, desta vez, o comerciante teria sido melhor servido esperando que o alto do bar anterior fosse limpo e não a resistência inicial. Observe como o estoque se moveu mais alto de forma explosiva naquela barra e chegou perto de preencher a lacuna. A primeira coisa que qualquer comerciante deveria ter feito é mover a parada até, pelo menos, o ponto de equilíbrio, se não o ponto de equilíbrio mais a comissão. Em segundo lugar, um pico de volume de algum tipo veio perto da área onde a lacuna estava. Este foi um potencial gatilho para vender uma parte da sua posição geral. Gerenciamento de dinheiro No que diz respeito aos objetivos de alinhamento, seja flexível. O objetivo óbvio é que o estoque preencha a lacuna, no entanto, se conseguir 80 lá e coloca um padrão de inversão de castiçal desagradável, não tenha medo de levar seus lucros. Eu gosto de adicionar os 10 EMA e 20 EMA, pois muitos comerciantes estão observando essas médias móveis. Estes podem ajudar a identificar mudanças nas mudanças de tendências e tendências. Mais uma vez, eles são um guia. Não um absoluto. Gerenciamento de riscos Você agora conhece as regras de negociação de lacunas e o sistema de gerenciamento de dinheiro deste padrão de gráfico. Vamos agora discutir as regras básicas de gerenciamento de risco do padrão. A regra básica de perda de parada quando os intervalos de troca do dia é colocar a ordem abaixo da barra de reversão. No entanto, esta prática não fornece um intervalo de perda de parada claramente indicado. A razão para isso é que existem diferentes padrões de vela de inversão, com diferentes tamanhos. Imagine que o preço atinja 70 de um espaço de alta e, em seguida, uma vela de reversão de martelo é formada. As velas de martelo têm um morno de vela inferior muito longo. Isso desencadearia uma parada que está muito longe do nosso preço de entrada. Agora, imagine que a vela de inversão não é um martelo, mas um martelo invertido. Os martelos invertidos possuem pequenas janelas inferiores. Isso significa que, quando colocarmos a parada abaixo desse mecha, será relativamente próximo do nosso preço de entrada. Esta configuração nos permitiria manter uma relação relativamente baixa risco-para-retorno que as velas de inversão de Doji também permitem um posicionamento apertado da perda de parada. Existem velas doji, que possuem pequenas mechas de vela. No entanto, também há velas de doji com mechas de vela maiores como a vela de inversão de libélula doji. Eu estabeleci uma simples regra de gerenciamento de risco para as brechas comerciais diárias, conforme o tamanho da vela de reversão. No entanto, nunca arrisque mais de 1 de seu bankroll em um comércio de reversão da diferença matinal. Se você tiver uma vela de inversão de martelos, coloque o seu paragem o mais baixo possível, mas não vá abaixo 1. Estratégias de negociação de intervalo intraday para a reversão da manhã Preencha a negociação de uma lacuna Preencha com um motor lento O caso abaixo irá mostrar-lhe como trocar uma manhã Preenchimento da diferença de reversão quando a equidade está a diminuir lentamente de forma constante. Revelo da reversão da manhã Preencha Acima de você, veja o gráfico de 5 minutos do Bank of America a partir de 25 de agosto de 2015. A imagem exibe um curto comércio no preenchimento da lacuna de reversão matinal. O novo dia de negociação começa com uma importante diferença de alta de 5,61. Este tamanho do fosso cabe em nosso requisito de tamanho de espaço de 3 a 7. Observe que a primeira vela de 5 minutos após a abertura é um castiçal de inversão de homem pendurado. Isso nos dá um sinal curto para negociar o eventual cenário de preenchimento de lacunas. No entanto, esperamos para ver se o BAC irá desenvolver um intervalo. Isso não acontece. A próxima vela é baixa e relativamente grande. Por esse motivo, era altamente improvável que o BAC criasse um intervalo. Portanto, baixamos BAC às 16,07 por ação. Colocamos nossa parada de perda logo acima da cabeça do padrão de vela pendurada, conforme mostrado na imagem acima. Isso significa que estamos arriscando 0,87 de nossa capital neste comércio. A porcentagem de risco corresponde a nossa exigência de menos de 1, dando-nos uma excelente configuração para nossa posição curta. BAC diminui para o nível psicológico de 15,90 por ação. É quando BAC realmente começa a trocar em um intervalo. O intervalo é executado por duas horas. No entanto, somos pacientes e ficamos com o nosso comércio. O preço continua a diminuir, quebrando a baixa anterior. A queda atinge o nível às 15,75. Isto é, quando o preço entra em uma segunda faixa de negociação. Esta faixa de negociação se desenrola durante 1 hora e 20 minutos. Após essa fase de consolidação, o BAC inicia outra perna para baixo. Esta queda de preços leva BAC à nossa área alvo de 15,30, minutos antes do fechamento do mercado. Vamos resumir a ação comercial: BAC abriu com uma lacuna de alta de 5,61. A primeira vela para o dia no gráfico de 5 minutos é um padrão de vela de inversão de homem pendurado. Esperamos que um intervalo se desenvolva. Nós BAC curto em 16,07 por ação. Colocamos uma perda de parada logo acima da cabeça da vela pendente de inversão nan. O risco que levamos com a nossa perda de parada é igual a 0.87, o que se ajusta à nossa regra máxima de 1.00. O preço atinge nosso objetivo em 15,29 por ação. Aproveitamos 4,83 no tamanho do nosso comércio, enquanto arrisca 0,87. Esta é uma razão de risco para retorno de 1: 5.5. Este é um exemplo de um comércio bem sucedido de preenchimento de lacunas de reversão matinal. Observe que a consolidação que antecipamos veio mais tarde do que o esperado. Já estávamos no comércio e tivemos que nos sentar pacientemente durante todo o período de consolidação que durou duas horas. Estendendo o Destino da Manhã Gap Fill O caso abaixo mostra-lhe como o preço da equidade preenche a diferença relativamente rápido. Um preenchimento rápido apresenta a oportunidade de ampliar o nosso alvo habitual, uma vez que o impulso do mercado está a nosso favor. Dê uma olhada na imagem abaixo: Alvo Estendido - Remoção da manhã Gap Fill Acima você vê o gráfico de 5 minutos da Yahoo Inc. a partir de 28 de janeiro de 2016. O Yahoo começa com uma diferença de alta de 3,03, seguida de uma vela de inversão de homem pendurado. Isso nos dá um sinal de que a diferença alcista pode se transformar em uma oportunidade de comércio de balcão. Observe que os volumes de negociação no tempo do intervalo são relativamente altos. Isso implica que não é provável que se desenvolva um intervalo. Portanto, reduzimos o estoque com base no sinal alcançado no castiçal de inversão do homem pendurado. Colocamos uma ordem de perda de perdas logo acima da cabeça da vela do homem pendurado, o que representa um risco comercial de .49. As próximas duas velas são baixas e são de tamanho relativamente grande. O segundo candelabro completa o nosso alvo de preenchimento da lacuna de reversão matinal (linha horizontal verde). De acordo com a nossa estrita estratégia, temos de fechar o nosso comércio aqui. Se o fizermos, obteríamos um lucro igual a 2,5. No entanto, observamos a extensão na ação de preço na direção de baixa, portanto, nós seguramos nossas armas. A próxima vela na fila é alta e pequena. Podemos usar a área acima dessa vela para ajustar nossa parada. O objetivo é tentar pegar mais um movimento de baixa, enquanto bloqueia algum lucro garantido. Felizmente, a diminuição continua com outra maior vela de baixa. No caminho para baixo, vemos uma vela de inversão de martelo, que alerta que a tendência de baixa pode estar terminando em breve. Ajustamos a parada de novo. Desta vez, colocamos a parada logo acima do corpo desta vela. Note que eu digo acima do corpo e não o candelabro superior. A razão para isso é que se a próxima vela quebrar o corpo da vela anterior, vamos confirmar o padrão de reversão. No entanto, o preço continua com a diminuição sem sequer chegar perto de nossa parada. Quatro velas mais baixas aparecem no gráfico, deixando o Yahoo para 28,95 por ação. Observe que, desde o mercado aberto, havia 10 velas no gráfico. Nove deles são baixistas e apenas um é otimista. É por isso que temos a confiança para permanecer no comércio. Após chegar a 28,95, a YHOO entra em uma faixa de negociação. Portanto, movemos nossa parada acima desta área de resistência como mostrado na imagem acima. Cinco velas após o preço entrar no movimento de mudança, nossa perda de parada é desencadeada. Nosso comércio está fechado em 29,16 por ação. Durante essa posição de baixa, conseguimos obter um lucro de 1,34 por ação. Deixe agora resumir todos os dados. A YHOO abriu com uma diferença de alta de 3,03. A primeira vela do dia no gráfico de 5 minutos foi um padrão de vela de inversão de homem pendurado. Os volumes são relativamente altos e baixos, o que implica que não é provável que se desenvolva um intervalo. Nós reduzimos as ações da YHOO em 30,49 por ação. Nós colocamos uma perda de parada logo acima da cabeça da vela de inversão do homem pendurado. O risco que tomamos com a nossa perda de parada é de 0,49, o que corresponde à nossa regra máxima de 1,00. Após 10 minutos, o preço atinge nosso objetivo em 29,69 por ação. Nós decidimos manter o comércio devido aos maiores volumes e ao rápido desenvolvimento de preços. Usamos regras de ação de preços regulares para ajustar nossa parada de perda no caminho para baixo. Nossos pressupostos acabam por estar corretos, uma vez que o estoque experimentou 9 velas de baixa de 10. A próxima hesitação de preço cruza uma área de resistência crucial e fechamos a 29,16 por ação. Nós geramos 4.40 lucros com um risco inicial de 0.49. Isso resulta em uma relação risco-retorno de 1: 9. Conclusão. A reversão da manhã. O preenchimento da lacuna representa uma mudança no momento do mercado, o que resulta em uma mudança de direção. Quando você troca Reversal Gap Fill, experimente lacunas entre 3 e 7. Não tente trocar grandes lacunas, já que o preço nesses casos acaba por variar. Esta configuração funciona melhor quando a diferença é oposta à tendência geral de preços. Entre no mercado em uma vela de reversão após o intervalo. Sempre coloque uma perda de parada acima da vela de inversão em um espaço de alta e abaixo da vela de inversão em uma abertura de baixa. Certifique-se de que a sua perda de parada cobre uma perda máxima de 1, independentemente do tamanho da vela. Quando você troca intervalos de tempo mais curtos em volumes de negociação elevados, você sempre pode ajustar sua perda de parada para bloquear o lucro garantido. Related PostOffering na oferta e peça. Novamente, encontramos empresas de Prop Trading. A tabela acima mostra: Prop Traders também podem atuar como fornecedores de liquidez: por um lado, algumas instituições trocam seu próprio dinheiro e, por outro lado, estão fornecendo liquidez. Portanto, se um core Prop Trading Company quiser acumular ou alienar ações, eles devem ignorar seus principais concorrentes. Mesmo assim, eles tentam esconder suas ações, as outras forças de mercado observam o que está acontecendo e trocam com ela e compartilhamos os seguintes métodos para identificar os movimentos de preços de alta probabilidade em seus gráficos. Os mercados financeiros são altamente eficientes e seguem princípios econômicos básicos em que os preços mudam em função de uma mudança na oferta e na demanda: em uma situação econômica eficiente, como os mercados financeiros, os indivíduos estão maximizando sua utilidade, onde só pode melhorar sua situação quando outra piora Sua situação: Pareto Efficiency. Mais de 85 de todas as transações de mercado financeiro são iniciadas por instituições onde os líderes institucionais ganham constantemente sobre impacto no mercado e controle de ativos. Every Price Move contém um movimento inerente do preço do contador, onde os principais detentores de ativos reequilibram seus estoques. Depois de um movimento de preço forte para a desvantagem, os principais detentores de ativos reduzem a oferta por ponto de preço e aqueles que querem cobrir iniciam uma demanda extra que impulsiona os preços. Depois de um forte movimento de preços para o lado positivo, os principais detentores de ativos reduzem a demanda por preço e aqueles que querem vender suas posições devem se mover rapidamente para preços mais baixos. Os movimentos de preços têm uma fase de iniciação e continuação que você pode medir com a teoria do sinal avançada, em vez de seguir uma cadeia de Markov do que um princípio de Finetti: a distância de Hamming pode ser usada para filtrar significativos sinais de iniciação não significativos. Filtragem analógico-digital para reconhecer os breakouts de preços por mudanças de gradiente. Medida de força de campo (volatilidade estatística) para determinar o movimento do preço esperado para um provável nível de retração ou reversão: Target-1. Os movimentos de iniciação de preços precisam de confirmação, para validar que a multidão segue os líderes assim, um limite de preço pode ser formulado para entrar em uma posição. Os preços possuem memória dinâmica, ajudando você a encontrar pontos de entrada e saída no gráfico. Podemos registrar preços baseados em atividades que têm uma alta probabilidade de colocação de pedidos institucionais. Existem preços base no tempo que são considerados para fuga de preços e reversões. Existem pontos de expansão de preços que são calculados para pontos significativos onde você pode esperar atividade de ordem institucional. No seu comércio diário, você não precisa considerar os antecedentes matemáticos e científicos de nossos modelos: Deixe os gráficos contar quando comprar ou vender: NeverLossTrading desenvolveu vários algoritmos e estratégias quantitativas. Que alimentam scanners, indicadores e estudos, destacando os movimentos de preços institucionais, explicando possíveis entradas e saídas comerciais. Troque ou Invista com o fluxo monetário institucional: ações, commodities, moedas, tesouros e seus derivados: Futuros e opções. Clique aqui. 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