Os prós e os contras dos sistemas de negociação automatizados Os comerciantes e os investidores podem fazer uma entrada precisa. Saída e regras de gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo irá apresentar os leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.) O que é um sistema de negociação automatizado Sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica. Negociação automatizada ou negociação de sistema, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e as saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem basear-se em condições simples, como um crossover médio móvel. Ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação de usuários, ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados geralmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um intermediário de acesso direto. E quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária das plataformas. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage, a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Monetário.) Figura 1: Um gráfico de cinco minutos do contrato ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação possuem assistentes de construção de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será ativado (por exemplo, no final da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão das plataformas. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalham em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente requer mais esforço do que o uso do assistente de plataformas, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Como usar os Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.) Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na negociação Especificações de estratégia. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas. Paradas de trânsito e metas de lucro serão geradas automaticamente. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante. Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executar os negócios, incluindo: Minimizar Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo comercial. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes tipicamente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de puxar o gatilho, o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a sobrecarregar a compra e venda em todas as oportunidades percebidas. Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições, precisa contar exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro na negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia de negociação e determinem a expectativa de sistemas pelo valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refindar suas estratégias comerciais atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.) Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações. Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema tenha tido. Não há como um plano de negociação que ganhe 100 das perdas de tempo são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas seguidas pode decidir ignorar o próximo comércio. Se este próximo comércio tivesse sido um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem aos comerciantes obter consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar desastres sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para Construir um Plano de Negociação de Vencimento.) Velocidade de Entrada de Pedido Melhorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado dos negócios. Assim que uma posição for inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de parada de perdas antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça. Diversificar a negociação. Os sistemas de negociação automatizados permitem ao usuário trocar várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isso tem o potencial de espalhar o risco em vários instrumentos ao criar um hedge contra posições perdidas. O que seria incrivelmente desafiador para um humano realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar ordens e monitorar negócios. Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas há algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes. Falhas mecânicas. A teoria do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os negócios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado. Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Sobre otimização. Embora não sejam específicos dos sistemas de negociação automatizados, os comerciantes que empregam técnicas de teste de resposta podem criar sistemas que ficam ótimos no papel e que realizam terrivelmente em um mercado ao vivo. O excesso de otimização refere-se a ajuste de curva excessivo que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para alcançar resultados excepcionais nos dados históricos sobre os quais foi testado. Os comerciantes às vezes incorretamente assumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100 negócios lucrativos ou nunca deve ter uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano quase perfeito que falha completamente assim que é aplicado a um mercado ao vivo. (Esta otimização excessiva cria sistemas que ficam bons apenas no papel. Para mais informações, consulte Testes de Backtesting e Forward: A Importância da Correlação.) Os comerciantes de automação baseados no servidor têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma negociação baseada no servidor Plataforma como Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios com todas as ordens que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis. Conclusão Apesar de ser um ppealing para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automáticos não devem ser considerados um substituto para negociação cuidadosamente executada. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.) O Power Trading System é o último curso de negociação que você já comprará, e o melhor dia de treinamento comercial que você obterá sempre PTS Trader Software de negociação automatizado para o Power Trading System. Não seria É bom ligar o seu computador, carregar seus gráficos e deixar um programa de software comprovado colocar e automatizar seus negócios. Nós pensamos assim também. Se você é um estudante ETSPTS existente, você pode aproveitar o poder do nosso novo comerciante PTS Se você não é um ETSPTS Estudante - continue lendo e aprenda como você pode obter o PTS Trader gratuitamente. 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Emini Trading Glossário Wall Street Journal Online Chicago Mercantile Exchange Standard amp Poors Política de Privacidade amp Contato Mapa do Site Copyright copy2007 - Traders Education LLC O Trader Day Trading Coursecopy (Patent-Pending) Small Business Website Design por Xisle Graphix AVISO DE RESPONSABILIDADE: negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. A avaliação de futuros e opções pode flutuar, e, como resultado, os clientes podem perder mais que seu investimento original. O impacto dos eventos sazonais e geopolíticos já é tido em conta nos preços do mercado. A natureza altamente alavancada da negociação de futuros significa que os pequenos movimentos do mercado terão um grande impacto em sua conta de negociação e isso pode funcionar contra você, levando a grandes perdas ou pode funcionar para você, levando a grandes ganhos. Se o mercado se mover contra você, você pode manter uma perda total maior do que o valor que você depositou em sua conta. Você é responsável por todos os riscos e recursos financeiros que você usa e pelo sistema comercial escolhido. Você não deve se comprometer a negociar, a menos que você compreenda completamente a natureza das transações que você está entrando e a extensão da sua exposição à perda. Se você não compreender completamente esses riscos, você deve procurar um conselho independente do seu consultor financeiro. Todas as estratégias de negociação são utilizadas por sua conta e risco. Este software não deve ser confiado como conselho ou interpretado como fornecendo recomendações de qualquer tipo. É sua responsabilidade confirmar e decidir quais trades fazer. Troque apenas com capital de risco que seja, troque com dinheiro que, se perdido, não afetará negativamente seu estilo de vida e sua capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. Resultados passados não são indicação de performance futura. Em nenhum caso, o conteúdo desta correspondência deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação da Traders Education LLC de que você irá lucrar ou que as perdas podem ou serão limitadas de qualquer maneira. Traders Education LLC não é responsável por quaisquer perdas incorridas como resultado de usar qualquer uma das nossas estratégias de negociação e software. O AutoTrader nunca deve ser deixado sem vigilância devido à possibilidade de eventos fora de seu controle, como falhas de computador ou dados, cortes de energia, desajustes de posição e problemas de rede. As estratégias de limitação de perdas, como as ordens de stop loss, podem não ser efetivas porque as condições do mercado ou as questões tecnológicas podem tornar impossível a execução de tais pedidos. Do mesmo modo, as estratégias que utilizam combinações de opções e ou posições de futuros, como os negócios de spread ou straddle, podem ser tão arriscadas quanto simples posições longas e curtas. As informações fornecidas nesta correspondência destinam-se apenas a fins informativos e são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Informação não é garantida de nenhuma forma. Nenhuma garantia de qualquer tipo é implícita ou possível onde as projeções de condições futuras são tentadas. Chart by Ninja Trader Hide This Box
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